Kelly-Kriterium
Mathematische Formel zur optimalen Einsatzgröße auf Basis von Edge und Quoten.
Kelly-Kriterium liefert die optimale Einsatzgröße zur Maximierung des langfristigen geometrischen Bankroll-Wachstums. Die Formel lautet f* = (bp - q) / b, mit b = Decimal Odds - 1, p = Ihre geschätzte Wahrscheinlichkeit und q = 1 - p. Praktisch arbeitet man mit Fractional Kelly (½ oder ¼), um die Volatilität zu dämpfen — Full Kelly fällt häufig zu aggressiv aus.
Wichtige Punkte
- Maximales Wachstum: Full Kelly maximiert das geometrische Wachstum.
- Fractional Kelly: ½ Kelly gilt als Standard für stabilere Resultate.
- Fehler-sensibel: Eine überschätzte Edge führt direkt zu Übersetzungen.
- Alternativen: Flat Staking (1% Unit) ist oft simpler und robuster.