Criterio de Kelly
Modelo matemático que fija el tamaño de apuesta óptimo en función del edge y las cuotas.
El Criterio de Kelly determina el tamaño de apuesta que maximiza la tasa de crecimiento del bankroll en el largo plazo. La ecuación es f* = (bp - q) / b, donde b = decimal odds - 1, p = tu probabilidad estimada y q = 1 - p. En operativa real se aplica Kelly fraccional (½ o ¼) para amortiguar la volatilidad, ya que el Kelly completo resulta excesivamente agresivo.
Puntos clave
- Crecimiento máximo: Kelly completo optimiza la tasa de crecimiento geométrico.
- Kelly fraccional: ½ Kelly es el estándar para mayor estabilidad.
- Sensible a errores: Sobrestimar el edge se traduce en sobre-apuesta.
- Alternativas: El flat staking (1% unit) es más simple y conservador.