Kelly Kriteri
Bankroll'un uzun vadeli büyümesini en üst düzeye çıkaran, optimal bahis büyüklüğünü veren matematiksel formül.
Kelly Kriteri, sermayenin geometrik büyüme hızını en üst düzeye çıkaracak şekilde, bankroll’a oranla yatırılacak optimal miktarı hesaplayan formüldür. Denklem: f = (bp − q) / b; burada b net oranı, p kazanma olasılığını ve q = 1−p’yi temsil eder. Tam Kelly oldukça agresiftir; pratikte yaygın tercih, önerilen miktarın %50’sini kullanan «Half Kelly»dir.
Önemli noktalar
- Formül: f = (bp − q) / b.
- Tam Kelly: Büyümeyi maksimize eder, ancak yüksek dalgalanma üretir.
- Half/Quarter Kelly: Volatiliteyi ve risk-of-ruin değerini düşürür.
- Kesin olasılık şart: p’deki tahmin sapması doğrudan kayba dönüşür.